Estratégias de negociação de backtesting grátis

Back-Testing manual; Praticando a arte de negociar.

Ação de preço e macro.

Negociar, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado com a experiência. Isto é frequentemente onde os novos operadores falham. Uma vez percebido esse fato, eles olham para uma negociação muito simples.

& ldquo; Está aprendendo a negociar lucrativamente meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros operadores (ou talvez mais precisamente) responderam a um enfático "SIM!" a essa pergunta, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco.

O difícil da experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Com o passar dos anos, ouvi muitas reclamações irreverentes: "ah, essa é sua mensalidade para os mercados". E esse pode ser o caso. Mas existem outras maneiras de ganhar experiência na velha arte da especulação.

Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de "comércio de papel", & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticos para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao demo trading hoje; uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que operar ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu negócio executando a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem da demonstração comercial ou do teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar um ano inteiro apenas para fazer algumas negociações. E depois desses poucos negócios, não tenho certeza se ficaria confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram feitos, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aí que o back-test manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar que qualquer back-test que realizamos, manual ou automatizado, sofre de uma desvantagem singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não necessariamente se reproduzirá dessa maneira daqui para frente. Mas isso não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar a abordagem da maneira mais eficaz.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que eu negocie.

Etapa 1: vista o gráfico.

O primeiro passo, quando o backtesting manual é para vestir os nossos gráficos, com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, vou usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de vestir o prontuário, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Etapa 2: dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação do preço para o período testado. Eu quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Eu quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar de volta no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: Ande para frente no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os traders que realizam muitos back-tests manuais, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; encaminhamento & rsquo; e "para trás", & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás, & rsquo; um tempo.

No entanto, se eu estiver testando em um gráfico de 4 horas, o & ndash; Pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez.

Esse é um recurso extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, quero avançar no gráfico até encontrar um negócio que atenda aos meus critérios. Quando o fizer, paro e estamos prontos para avançar para o passo 5.

Etapa 4: registre os resultados.

Este passo pode desviar entre trader para trader com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos operadores ou aqueles que são iniciantes no back-testing manual a escrever cada um desses negócios; seja uma revista, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando obter lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações feitas por você. Depois de algumas negociações, você terá algumas informações que poderá usar para tornar a estratégia mais eficaz para suas metas.

Etapa 5: enxágüe e repita.

Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto poderemos avançar ainda mais no futuro para ter uma idéia de como isso pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos passar para a próxima negociação. Podemos continuar fazendo isso até sentirmos o conforto e a experiência com a estratégia de passar para a próxima etapa de testes. Para alguns traders que estão testando com saldos menores, outros dão o salto diretamente para mercados ativos, enquanto outros, como eu mesmo & ndash; Em seguida, testará a estratégia em uma conta de demonstração com preços dinâmicos e dinâmicos.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

teste de estoque.

* A combinação de negociações ativas e comissões pode eliminá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras!

Paradas à direita realmente apertadas podem prejudicar seriamente sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem o rebaixamento tanto quanto você poderia esperar.

* Estratégias que você achava que seriam boas e que consistentemente subestimam o mercado.

Selecione o estoque no qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica.

Alvo: Venda quando seu estoque atingir um certo ganho percentual (pode desativar selecionando Não usar alvo)

Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia.

Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares:

Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o "mesmo" que o retorno diário médio do S & P 500 ou o "mesmo" que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiantes podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, maior a certeza de que sua estratégia é realmente melhor / pior que a do S & amp; P 500 ou comprar e manter. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como estoques atingir seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os marcadores para a cesta de ações na qual você deseja fazer backtest sua estratégia técnica. Digite cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os 30 estoques da dow, AAAXP BA CAT BAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA, que é o padrão.

Número Alvo de Posições Abertas: Este é o número de ações nas quais você quer ter uma posição e não mais. Por exemplo, digamos que você deseja segmentar duas posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocar na cesta, digamos, a GE, ela assumirá que a GE foi comprada. Agora, ele irá procurar mais 1 ação para comprar quando houver um sinal de compra, digamos, BAC. Agora você tem uma carteira de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais nada até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso exige muito poder de computação para o backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma noção do desempenho de uma estratégia. É importante ressaltar que, para investidores com uma pequena quantia de capital, digamos $ 10.000, é caro negociar um grande número de posições com comissões de $ 20 para negócios de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar.

Capital inicial: quantidade de dinheiro com a qual você começa.

Comissão de Negociação: Quantia você paga à TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc para negociar uma ação.

Dimensionamento da posição: é assim que você decide comprometer uma determinada quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isto significa que se eu tiver $ 10.000 e eu quiser entrar em 2 posições, colocarei $ 5.000 em cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será dividido igualmente em novas posições até que eu atinja minha meta e o número de posições abertas. Outras opções futuras serão o mesmo número de ações e regras de dimensionamento de posições baseadas em volatilidade.

Stoploss: Ponto em que você quer sair de uma posição se movendo contra você. Digamos que você compre uma ação por US $ 10 e coloque uma parada móvel de 10%. Se a ação cair 10% sem subir, você venderá a $ 9. Mas se o estoque subir para 15 e depois cair 10% para 13,5, você venderá a 13,5 e trancará parte do ganho.

Data de início / Data de término: selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. O backtester iniciará na data de início nos dados históricos e pesquisará os estoques selecionados até que multa um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester passará para o dia seguinte e pesquisará todos os estoques na cesta até que um sinal de compra seja encontrado, no qual se supõe que a ação seja comprada pelo preço de fechamento ajustado para desdobramentos e dividendos. Assim que uma ação é "comprada", o backtester estará procurando vender aquela ação quando um sinal de venda chegar. Ele também continua a procurar comprar ações até que o número alvo de posições abertas seja atingido. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se um sinal de venda ocorrer. O valor da carteira é calculado todos os dias até a data final.

Sinais: Os sinais envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz de ouro, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruzar acima do sma de 200 dias e vender quando o dia 50 cruzar abaixo do dia 200 (cruz da morte).

Obter Negociações / Gráficos: Obter negociações irá literalmente mostrar-lhe os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico plota o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

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Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento, simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele se comportou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho do backtested não garante um ótimo desempenho futuro. No entanto, um desempenho não tão desejável no backtested é frequentemente uma razão válida para abandonar uma determinada estratégia de negociação e passar para a seguinte.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o não programador.

Realmente não existe um "tamanho único" & # 8221; backtesting ferramenta lá fora, que pode backtest praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário saiba alguma programação. Se você está realmente interessado em negociar, peço-lhe que aprenda programação suficiente para poder fazer backtest. Mas se você quiser obter rapidamente os resultados do backtesting de algumas estratégias simples envolvendo investimento passivo ou indicadores básicos, como a passagem de crossovers médios, então uma ferramenta definitivamente lhe poupará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: Repetição do ETF.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite fazer backtest de diversas estratégias de investimento baseadas no ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas um dos recursos gratuitos mais úteis é a capacidade de fazer backtest de um portfólio de ETF de até 5 componentes. Você não pode rebalancear, mas se precisar calcular rapidamente a curva de patrimônio, digamos, do desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Essa é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer backtest de alocação de ativos para a parte passiva de seu portfólio de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite fazer backtest de estratégias envolvendo crossovers de Moving Averages e Bollinger Bands. Este é um dos poucos serviços que permite fazer backtest de indicadores técnicos simples como esses, mas o problema é que você só pode escolher a partir de sua lista de ações (que consiste principalmente em títulos S & amp; P500 e nos ETFs mais líquidos).

# 3: visualizador de portfólio.

O Portfolio Visualizer é um dos mais novos e sofisticados backtesters gratuitos que não exigem que você seja um programador. Ele permite que você backtest alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas predefinidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também têm um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo que eu já vi.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o programador.

Para backtests rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-los no Excel ou em outra planilha primeiro. Estratégias de negociação mais sofisticadas exigirão GNU R ou GNU Octave, ambas com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não forem suficientes para a complexidade da sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem minuto a minuto dados sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, que permite backtest estratégias intraday sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento do Python para o backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a reverter suas estratégias, ESSA é a plataforma que eu recomendo concentrar em aprender!

# 2: MI Backtester.

O MI Backtester de Jamie Gritton é um dos antigos backtesters programáveis ​​disponíveis. Um dos recursos mais interessantes dessa ferramenta é a capacidade de fazer backtest de telas de estoque. Você pode ser capaz de puxar para cima uma tela de ações como o seguinte: empresas lucrativas com um P / E nos 10% inferiores do mercado de EUA e uma dinâmica de preço nos 10% melhores do mercado e adquire as escolhas atuais mas você pode estar se perguntando como tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, embora um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico de tais estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentos e técnicas.

Senti falta de outros Backtesters gratuitos?

Se você tem outros backtesters gratuitos que você usa regularmente que eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

Guia Essencial Para Backtesting Uma Estratégia De Negociação De Graça.

Ao longo dos anos, tentei diversas maneiras de fazer backtest de minhas estratégias de negociação. Apenas um método de backtesting acabou funcionando para mim e eu queria mostrar como isso funciona!

Mas vamos encarar: ninguém se diverte no backtesting. Pergunte a qualquer trader o seu nível de entusiasmo quando voltarem atrás numa estratégia de negociação e a maioria deles responderá algo como “muito baixo”.

No entanto, imagine-se como o proprietário de um negócio de aeronaves; você não lançaria um novo avião no mercado sem saber com certeza que voa, certo?

O mesmo acontece com o seu negócio comercial. Uma das suas funções como proprietário dessa empresa comercial é garantir que você teste suas ferramentas para não ficar surpreso ao operar sua empresa ao vivo.

Como ir sobre o backtesting?

Existem duas maneiras básicas de fazer o seu backtest. O primeiro envolve a criação de um script que fará o backtesting para você. Se você gosta e / ou é bom em codificar, isso pode ser uma boa opção. A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você mesmo passa pelos gráficos e coloca os negócios.

A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você mesmo passa pelos gráficos e coloca os negócios.

Abaixo estão algumas vantagens do backtesting manual e automatizado. As vantagens de um são simplesmente as desvantagens do outro.

Vantagens de se automatizar.

É eficaz em termos de tempo. Você pode testar em muitos instrumentos / timeframes facilmente. É simples se você é bom em codificação.

Vantagens de ir manual.

Você entende melhor sua configuração comercial e como ela pode ser. Você obtém mais prática, o que é útil ao negociar ao vivo. Não é necessária muita preparação. Mais flexível.

Com base nisso, recomendo enfaticamente que você faça o backtest manual mesmo que leve mais tempo. A razão é que você começa a ganhar experiência vendo sua configuração de comércio em várias circunstâncias. É uma espécie de exercício para quando você começa a negociar ao vivo.

Para o restante deste artigo, presumo que você não é um codificador e deseja aproveitar as vantagens do backtesting manual.

Então, vamos seguir o manual!

Quais softwares / ferramentas usar?

Eu vou dizer desde o início que a maneira mais fácil de fazer backtesting é usar um software que foi projetado para backtesting. Esse é um tipo de atalho 🙂

O Forex Tester 3 é uma opção sólida (no momento em que escrevo este artigo, eles têm uma venda do Ano Novo chinês), e também me deparei com o Trade Interceptor.

Enquanto eu tenho minha própria cópia do Forex Tester, eu não posso usá-lo fora de casa (ele está disponível apenas no PC). Sempre que viajo com o meu Mac, tenho de me adaptar e é por isso que quero fornecer-lhe mais alternativas.

Dito isto, qualquer plataforma de negociação (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, etc.) pode ser usada para backtest manualmente. A única coisa que você precisa fazer é voltar no tempo e ocultar os movimentos futuros dos preços.

ATUALIZAÇÃO 2018: TradingView surgiu com um novo recurso legal para facilitar o backtesting. O único problema é que os dados disponíveis para o backtest são bastante limitados (1-3 meses em um gráfico de 5 min).

Em seguida, mova um castiçal (período de tempo) de cada vez até ver uma configuração comercial que você faria sob sua estratégia de negociação. Em todos os momentos, os movimentos futuros dos preços devem ser escondidos para que você não veja o resultado do seu negócio até que tenha concordado em aceitá-lo.

Aqui estão algumas dicas importantes para o TradingView:

Como rastrear o seu backtesting?

É aqui que gosto de fazer coisas bem diferentes da maioria dos comerciantes. Eu recomendo que você assista ao vídeo no começo deste artigo para ver como eu acompanho os negócios que realizo no meu backtesting.

Aqui, vou esboçar as principais ferramentas e o processo pelo qual passo "# 8230";

A ferramenta que eu uso.

Eu sou um grande fã do Trello, uma ferramenta gratuita baseada na web (também no celular) que é como ter uma placa com várias seções à sua frente.

Atualmente tenho meu diário de negociação no Trello (exemplo aqui) e acho isso muito mais intuitivo do que uma planilha.

Muito recentemente, porém, comecei a usar o mesmo formato para o meu backtesting. Eu crio um quadro Trello com as seguintes colunas:

Se parece com isso:

Para os comércios vencedores e os comércios perdidos, incluo uma captura tirada do TradingView. Isso é tudo! No final, é fácil contar quantas negociações vencedoras e perdedoras você tem.

Se você está buscando uma Recompensa-Para-Risco de 2: 1, 30 comércios perdedores e 30 comércios vencedores, por exemplo, você sabe que seu retorno será em torno de (-1X30) + (2X30) = 30R. Se você arriscasse 1% por negociação, isso daria 30%.

Neste caso, no entanto, a coluna Not Taken é especialmente importante. Essas são as configurações de comércio que você encontrou, mas que não foram aceitas por algum motivo. Eu incluo uma captura do negócio e escrevo a razão pela qual eu não considero isso como uma negociação válida.

Essas razões que você identificou serão as coisas que você precisa ter muito cuidado ao negociar ao vivo. Se sua estratégia tiver um desempenho ruim, provavelmente é porque você está fazendo negócios que não realizaria se estivesse realizando backtesting. Eu recomendo que você anote as razões pelas quais você não fez certas negociações em seu Plano de Negociação de Uma Página (template gratuito).

Oferta Gratuita: Se você usar este link, você e eu obteremos gratuitamente a versão Gold do Trello. Isso é um acordo ganha-ganha!

O que você acha deste método de backtesting? Você está fazendo algo semelhante atualmente? Qual é o seu maior desafio quando se trata de backtesting? Comente abaixo e vamos discutir!