Estratégias de negociação de futuros na índia

FAQs: Negociação de Futuros e Opções na Índia.
Com a saída de badla do próximo mês, o mercado de ações verá a introdução de opções e futuros em grande forma. Para investidores que têm dificuldade em entender as terminologias associadas a opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, seguem algumas explicações lúcidas.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender a quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (greve) em ou antes de um tempo especificado (data de expiração).
Subjacente - O título / ativo específico no qual um contrato de opções é baseado.
Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar / vender, é atribuído ao vendedor da opção selecionada aleatoriamente a obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Cessão.
Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador antes ou na data de expiração, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção e o dia do seu vencimento.
Uma opção de compra dá ao titular (comprador / comprador longo), o direito de comprar a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício na data de vencimento ou antes dela.
Uma opção de venda dá ao detentor (comprador / pessoa que é comprida) o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício ou antes da data de vencimento.
Uma posição de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, ações, commodities, etc.) é chamada de chamada coberta.
O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção está dentro do dinheiro ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente é marcada para o mercado.
O valor do tempo é a opção de valor que os compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de a opção se tornar lucrativa antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo à medida que sua data de expiração se aproxima. Na expiração, uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo.
Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção:
Os modelos de precificação de opções teóricas são usados ​​pelos operadores de opções para calcular o valor justo de uma opção com base nos fatores de influência mencionados anteriormente.
Opções Premium não é corrigido pelo Exchange. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de precificação e, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas e ofertas competitivas no ambiente de negociação.
O preço de uma Opção depende de certos fatores, como preço e volatilidade do subjacente, prazo para expirar etc. A opção Gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção aos fatores mencionados acima.
Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma opção com base em vários fatores de influência, como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo até a expiração, taxa de juros livre de risco, etc.
Instituições de desenvolvimento, Fundos Mútuos, IFs, FIIs, Corretores, Participantes de Varejo são os prováveis ​​participantes no Mercado de Opções.
Além de oferecer flexibilidade ao comprador na forma de direito de comprar ou vender, a principal vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou tão especulativos quanto a estratégia de investimento.
Alta alavancagem, como investindo pequena quantidade de capital (em forma de prêmio), pode-se ter exposição no ativo subjacente de valor muito maior.
Se você antecipar um certo movimento direcional no preço de uma ação, o direito de comprar ou vender aquela ação a um preço predeterminado, por um período de tempo específico, pode oferecer uma oportunidade atraente de investimento.
Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada, existem alternativas a seguir que um detentor de opção tem:
O risco / perda de um comprador de uma opção é limitado ao prêmio que ele pagou.
O risco de um gravador de opções é ilimitado, onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física descoberta for exercida, o escritor terá que comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por redigir a chamada.
A escrita de opções é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor conhecedor que compreende os riscos, tem capacidade financeira e possui ativos líquidos suficientes para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um lançador de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções sobre o mesmo ativo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de hedge nas opções / futuros e outros mercados correlatos.
No mercado indiano de Derivativos, o Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante do mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções.
As Opções do Índice de Ações são opções em que o ativo subjacente é um Índice de Ações para, e. Opções no S & P 500 Index / Opções no BSE Sensex etc.
As opções de índice permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções de ações individuais, várias decisões e negociações seriam necessárias.
Opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, de investidores conservadores a traders de mercado de ações mais agressivos.
Contratos de opções em que o ativo subjacente é um estoque de capital, são denominados como Opções em ações. Eles são em grande parte opções de estilo americano em dinheiro liquidado ou liquidado por entrega física.
As opções podem oferecer ao investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedge ou totalmente especulativa, por meio de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco.
As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas que as baseiam. As empresas não têm voz na seleção do patrimônio subjacente para as opções.
O detentor dos contratos de opções de ações não possui nenhum dos direitos que os detentores de ações de patrimônio possuem - como direito a voto e direito a receber bônus, dividendos etc. Para obter esses direitos, o detentor da opção de compra deve exercer seu contrato e aceitar as ações de capital subjacentes.
Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Leaps) são opções de compra e venda de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs.
Derivativos com payoffs mais complicados do que os calls e puts padrão europeus ou americanos são chamados de Opções Exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo:
As opções Over-The-Counter são aquelas negociadas diretamente entre as contrapartes e são completamente flexíveis e personalizadas. Existe alguma padronização para facilitar a negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis ​​entre comprador e vendedor.
Como ações, opções e contratos futuros também são negociados em qualquer bolsa. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema BSE On Line Trading (BOLT) e as opções e futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivativos (DTSS).
O subjacente para as opções de índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capital indiano, compreendendo 30 scrips.
As primeiras opções de índice da BSE são baseadas no BSE 30 Sensex. As opções do Sensex seriam de estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas apenas no dia do vencimento.
Análise específica de portfólio de risco (SPAN) é um sistema de gerenciamento de risco reconhecido mundialmente desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). É um sistema de cálculo de margem baseado em carteira adotado por todas as principais Bolsas de Derivativos.
O SPAN identifica o risco global em uma carteira completa de futuros e opções ao mesmo tempo em que reconhece as exposições únicas associadas a relacionamentos de risco entre meses e entre commodities.
O PC-SPAN é um programa fácil de usar para PC's que calcula os requisitos de margem de SPAN no final dos membros. Como o PC SPAN funciona:
A cada dia útil, a troca gera um arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser baixado pelo membro.
Será adotado um modelo de margens baseado em carteira (SPAN), que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual, compreendendo suas posições em todos os contratos de derivativos negociados no Segmento de Derivativos.
No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao lançador de opções aleatoriamente com base em um algoritmo especificado.
Um investidor tem que se registrar com um corretor que é membro do Segmento de Derivativos da BSE.
A bolsa está conduzindo programas gratuitos de conscientização de futuros e opções para corretores membros e seus clientes. Isso será realizado em todo o país para alcançar os investidores em geral.

Estratégias de negociação de futuros na Índia
Enriquecendo os Investidores desde 1998.
Soluções de Negociação Rentáveis ​​para o Investidor Inteligente.
Guia de iniciantes para negociação de futuros.
A negociação de futuros é uma empresa que oferece tudo o que você sempre quis de um negócio próprio. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito do mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real, e você pode executá-lo trabalhando em suas próprias horas enquanto continua fazendo o que está fazendo agora.
O que é um contrato de futuros?
Um contrato futuro é um contrato padronizado, transferível, negociado em bolsa, que exige a entrega de uma commodity, títulos, moeda ou índice de ações, a um preço especificado, em uma data futura especificada. Geralmente, a entrega não ocorre; em vez disso, antes do contrato expirar, o portador geralmente "esquadra a sua posição". pagando ou recebendo a diferença entre o preço de mercado atual do ativo subjacente e o preço estipulado no contrato.
Como surgiu o Futuro - A História dos Mercados.
Há muito tempo atrás, nos dias de César, fazendeiros e pastores precisavam de um lugar para trocar suas mercadorias. Commodities, de acordo com o Webster's Dictionary, é qualquer coisa útil que é comprada e vendida como um artigo de comércio. Assim, os agricultores criaram um mercado para negociar as "commodities". Tudo estava bem, exceto pelo problema do tempo. Infelizmente, o milho e outros grãos só são colhidos em certas épocas do ano, enquanto a necessidade desses grãos era consistente durante todo o ano.
Os comerciantes começaram a fazer o que agora é chamado de contrato a termo. Um contrato a termo no mercado de commodities é um contrato feito por duas pessoas configuradas para a compra e venda de uma determinada quantia de uma determinada mercadoria para entrega em um determinado momento. É considerado um contrato a termo, porque a entrega do bem ocorre no futuro. Estes contratos a prazo permitiram que fazendeiros e pastores garantissem um comprador para seus grãos e rebanhos a um determinado preço e no prazo que eles precisavam. Isso foi bem por um tempo; mas, com o passar do tempo, eles incorreram em alguns problemas.
Por exemplo, digamos que Antonious era um agricultor de trigo nos tempos de cesariana. E ele concordou em vender 5.000 alqueires de trigo para Platius. A entrega foi marcada para setembro. Tudo está indo muito bem até que uma inundação destruiu toda a colheita de Antonius. Setembro chega e Platius se aproxima de Antonius para recolher seu novo trigo. Bem, o preço do trigo agora dobrou e Antonius não tem trigo. Oh, eu também te disse que Antonius pulou a cidade? Isso representa um grande problema para Platius, já que ele deve encontrar outra pessoa que tenha trigo, mas também deve pagar o dobro por isso. Felizmente, este problema de aglomeração foi corrigido pela formação de "Guildas". As guildas foram formadas pelos próprios comerciantes usando os mercados. As guildas responsabilizam pessoalmente todo o grupo de usuários. Isso permitiu a confiança e o seguro de que os contratos feitos no mercado seriam apoiados pela plena confiança dos mercados.
Após a queda do Império Romano, os mercados de commodities seguiram da mesma maneira. A & quot; Idade das Trevas & quot; trouxe um tipo de mercado, que não tinha local de encontro centralizado. Uma espécie de grupo nômade viajava de vila em vila e comprava ou vendia seus suprimentos para aqueles que precisavam deles. Muitas vezes, os comerciantes enganavam os outros na compra de um porco. O comprador escolheria o porco que ele queria e o vendedor alcançaria embaixo da mesa para pegar uma sacola. Bem, ao mesmo tempo em que pegavam uma bolsa, soltavam o porco e colocavam um gato na bolsa. Que surpresa deve ter sido para o comprador chegar em casa apenas para descobrir que seria o orgulhoso proprietário de um gato barato e inútil em vez de um porco. É aí que o termo "Deixe o gato fora do saco" vem de. Depois da idade das trevas, não havia muita informação registrada nos mercados até meados da década de 1800.
O primeiro contrato futuro (que é muito parecido com um contrato a termo) em nossos mercados modernos, como os conhecemos hoje, foi para 2.000 alqueires de milho negociados em 1852. Foi negociado em uma cidade de médio porte na época da costa de Lago Michigan. Sim, aquela cidade de tamanho médio era Chicago, Illinois. Alguns anos depois, a Chicago Board of Trade foi fundada. As coisas não mudaram muito desde então. Exceto pelas placas de giz onde os preços foram escritos agora são digitais e o telégrafo foi atualizado para o telefone, todo o resto é praticamente o mesmo. Hoje, existem muitas placas de comércio, Chicago, Kansas City, Minneapolis, Montreal, QB; Nova York, Londres, Hong Kong e muitas outras cidades ao redor do mundo.
Você pode se perguntar por que precisamos dos mercados além de ter um lugar para os produtores e consumidores dessas commodities comercializarem. Bem, os produtores e consumidores criaram esses mercados para se aliviar do risco de perder quantias excessivas de dinheiro da flutuação de preços. Você pode perguntar para onde vai o risco? Bem, a resposta é o especulador. Um especulador é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que negociam nos mercados puramente pela oportunidade de ganhar dinheiro. Eles são os comerciantes que carregam o risco, a fim de tentar lucrar com isso.
Negociação de futuros - o negócio perfeito?
A negociação de futuros é uma empresa que oferece tudo o que você sempre quis de um negócio próprio. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito do mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real, e você pode executá-lo trabalhando em suas próprias horas enquanto continua fazendo o que está fazendo agora.
Como você se encaixa!
Em seu negócio de futuros, você compra ou vende contratos futuros porque espera obter lucro com a transação.

Ações de negociação & amp; Index Futures no mercado acionário indiano.
A negociação de futuros é uma empresa que oferece tudo o que você sempre quis de um negócio próprio. Roberts (1991) chama isso de negócio perfeito do mundo. Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real. Você pode executá-lo trabalhando em seu próprio horário, bem como continuar fazendo o que estiver fazendo agora.
O que o Futures Trading aplica às ações indianas & amp; Índices
Futures Trading é uma forma de investimento que envolve especular sobre o preço de um título subindo ou descendo no futuro.
O que é um contrato de futuros?
Um contrato de futuros é um contrato padronizado, negociado em uma bolsa de futuros, para comprar ou vender um determinado instrumento subjacente em uma determinada data no futuro, a um preço especificado. A data futura é chamada data de entrega ou data final de liquidação. O preço pré-definido é chamado de preço futuro. O preço do ativo subjacente na data de entrega é chamado de preço de liquidação.
Um contrato de futuros é um contrato altamente padronizado com os seguintes detalhes especificados:
O ativo ou instrumento subjacente. Isso pode ser qualquer coisa, desde um barril de petróleo bruto, um quilo de ouro ou uma ação ou ação específica.
A negociação de futuros é regulada pela Securities & amp; Conselho de Câmbio da Índia (SEBI). O SEBI existe para proteger contra os comerciantes que controlam o mercado de forma ilegal ou antiética, e para evitar fraudes no mercado de futuros.
Como funciona o comércio de futuros?
Existem duas categorias básicas de participantes futuros: hedgers e especuladores.
Se o julgamento do negociante for bom. ele pode ganhar mais dinheiro no mercado futuro mais rápido porque os preços futuros tendem, em média, a mudar mais rapidamente do que os preços dos imóveis ou das ações, por exemplo. Por outro lado, o mau julgamento da negociação nos mercados de futuros pode causar perdas maiores do que seria o caso de outros investimentos.
Os futuros são investimentos altamente alavancados. O comerciante coloca uma pequena fração do valor do contrato subjacente (geralmente 10% -25% e às vezes menos) como margem, mas ele pode aproveitar o valor total do contrato à medida que sobe e desce. O dinheiro que ele coloca não é um adiantamento do contrato subjacente, mas uma garantia de desempenho. O valor real do contrato só é trocado nas raras ocasiões em que a entrega ocorre. (Compare isso com o investidor de ações que geralmente tem que colocar 100% do valor de suas ações.) Além disso, o investidor de futuros não é cobrado juros sobre a diferença entre a margem e o valor total do contrato.
Assentamento de contratos de futuros na Índia.
Os contratos de futuros geralmente não são liquidados com entrega física. A compra ou venda de uma posição de compensação pode ser usada para liquidar uma posição existente, permitindo que o especulador ou o hedger realize lucros ou perdas do contrato original. Neste ponto, o saldo de margem é devolvido ao detentor juntamente com quaisquer ganhos adicionais, ou o saldo de margem mais lucro como um crédito para a perda do detentor. Liquidação em dinheiro é usada para contratos como ações ou futuros de índice que obviamente não podem resultar em entrega.
Vantagens do Futures Trading na Índia.
Há muitas vantagens inerentes à negociação de futuros sobre outras alternativas de investimento, como contas de poupança, ações, títulos, opções, imóveis e colecionáveis.
1. alta alavancagem. A principal atração, é claro, é o potencial para grandes lucros em um curto período de tempo. A razão pela qual a negociação de futuros pode ser tão lucrativa é a alta alavancagem. Para "possuir" um contrato de futuros, um investidor só tem que colocar uma pequena fração do valor do contrato (geralmente em torno de 10-20%) como "margem". Em outras palavras, o investidor pode negociar uma quantia muito maior do título do que se ele o comprasse imediatamente, então se ele previu o movimento do mercado corretamente, seus lucros serão multiplicados (dez vezes em um depósito de 10%). Este é um excelente retorno comparado à compra e entrega física em estoque.

Estratégias de negociação de futuros na Índia
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Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de um determinado produto aumente durante um determinado período de tempo pode tentar lucrar comprando contratos futuros. Se estiver correto em prever a direção e a época da mudança de preço, o contrato futuro pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, gerando assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o negócio resultará em uma perda. Por causa da alavancagem, perdas e ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que em vez de subir para US $ 16 o barril, o preço do petróleo bruto de julho caiu para US $ 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você decide vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais custos de transação.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo _______ _________.
Redução esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada alteração de um ponto no índice resulta em um lucro ou prejuízo de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro, portanto, renderia um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
do que uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações especulativas de futuros envolva uma simples compra de contratos futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução esperada no preço -, existem várias outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar superior a 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você pode vender o contrato futuro de março (o contrato com preço mais baixo) e comprar o contrato futuro de maio (o contrato com preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, até fevereiro, o preço futuro de março subiu para US $ 3,60 e o preço futuro para maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 centavos de dólar. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 centavos de dólar por bushel. Como cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de $ 500.
Novembro Vender março de trigo Compre May trigo Spread.
@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢
Perda de US $ 0,10 ganho de US $ 20.
Ganho em 5.000 bushel contrato de US $ 500.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Eles estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que compreenda claramente a aritmética de risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções.
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